Maîtriser les stratégies de trading avec les bandes de Bollinger

L'invention de l'indicateur des bandes de Bollinger est attribuée à l'analyste américain John Bollinger, qui a entrepris en 1984 de créer son propre système d'analyse et de calcul des investissements. Après avoir consacré environ sept ans à ce projet, Bollinger a présenté son système à la communauté des investisseurs et des commerçants au début des années 1990. Son indicateur a rapidement gagné en popularité parmi les acteurs du marché, étant adopté par de nombreux commerçants et encore largement utilisé aujourd'hui. Actuellement, John Bollinger est propriétaire de la société financière Bollinger Capital Management Inc., qui utilise les méthodes qu'il a développées.

L’idée derrière les bandes de Bollinger est de combiner un indicateur de tendance, un indicateur de volatilité et un oscillateur en un seul. Les bandes représentent sur le graphique la direction et l'étendue des fluctuations des prix, en tenant compte à la fois de la tendance et de la volatilité caractéristiques de la phase actuelle du marché. Graphiquement, l'indicateur se compose de trois lignes : une moyenne mobile au milieu, représentant la direction principale du mouvement, et deux lignes limitant le graphique des prix des deux côtés, caractérisant sa volatilité.

Les lignes supérieure et inférieure sont la même moyenne mobile mais décalées de plusieurs écarts standards (moyenne quadratique). Puisque l'écart type dépend de la volatilité, les bandes ajustent leur largeur : elle augmente lorsque le marché est instable, par exemple lors des communiqués de presse, et diminue lors des périodes plus stables. Ainsi, l'indicateur intègre des fonctions d'oscillateur sous une forme plus pratique, permettant aux traders d'évaluer l'état de surachat ou de survente d'un instrument directement sur le graphique, en tenant compte de l'amplitude des fluctuations.

Utiliser les bandes de Bollinger dans le trading Forex

En plus de leur application dans les configurations de trading traditionnelles, les bandes de Bollinger sont largement utilisées dans les stratégies de financement Forex .Les traders utilisent souvent ces bandes pour évaluer la volatilité des paires de devises et identifier les points d'entrée et de sortie potentiels sur le marché des changes. La nature adaptative des bandes de Bollinger, s'adaptant aux conditions du marché en s'étendant et en se contractant en fonction de la volatilité, les rend particulièrement adaptées au trading sur le Forex. En intégrant les bandes de Bollinger dans leurs stratégies de financement forex, les traders peuvent mieux naviguer dans l'environnement dynamique du marché des changes et capitaliser sur les opportunités de trading avec une précision et une confiance améliorées.

Méthode de calcul de la moyenne mobile

Il vaut la peine de choisir une méthode de calcul de la moyenne mobile qui reflétera le plus clairement les mouvements de prix au cours de l’histoire. Dans Quik, les types de moyennes suivants sont disponibles : simples, lissées, exponentielles et ajustées en fonction du volume.

Pour calculer les moyennes mobiles, les prix de clôture (clôture), les prix d'ouverture (ouverture), les prix élevés (élevés), les prix bas (bas), la médiane = (haut+bas)/2 et typique = (haut+bas+clôture)/ 3 peuvent être utilisés. Il est recommandé d'utiliser des prix proches ou typiques.

Configuration de l'indicateur

La règle principale lors de la construction des bandes de Bollinger est la déclaration suivante : environ 5 % des prix doivent être en dehors de ces lignes et 95 % à l'intérieur. Dans le même temps, le prix doit toucher périodiquement les limites du canal et, lors de mouvements brusques, une brève sortie du graphique au-delà des limites est autorisée.

Période et écart type

Bollinger lui-même a recommandé d'utiliser une moyenne mobile simple sur 20 périodes comme ligne médiane et 2 écarts types pour calculer les limites des bandes. En règle générale, la période est définie entre 13 et 24 et l'écart entre 2 et 5. De plus, des valeurs rondes telles que 50, 100, 200 ou des nombres de Fibonacci peuvent être utilisées comme points. Il est à noter que plus la période est élevée, plus la sensibilité de l’indicateur est faible et plus le décalage sera important. Sur les instruments à faible volatilité, de tels paramètres rendront l'indicateur inutile.

Les bandes de Bollinger présentent les caractéristiques suivantes

Si les limites du canal divergent, cela indique la poursuite de la tendance dominante, tandis que si les bandes de Bollinger extérieures se rétrécissent, cela peut suggérer un affaiblissement de la tendance et un possible renversement.

Le mouvement initié à partir de l’une des frontières est susceptible de se poursuivre vers l’autre.

La position du graphique des prix par rapport à la ligne médiane indique la direction de la tendance. Si le graphique est au-dessus, la tendance est à la hausse, et vice versa. De plus, la ligne elle-même doit également être orientée dans la direction correspondante.

Méthodes d'utilisation des bandes de Bollinger dans le trading

• Achat/vente avec la tendance après les replis. Lorsqu'un instrument est dans une phase de tendance stable, les bandes de Bollinger aident à identifier le point auquel il est le plus sûr d'entrer après un retrait. Généralement, dans une tendance haussière, le graphique des prix se situe entre les bandes de Bollinger moyenne et supérieure. Par conséquent, acheter lorsque le prix retrace et s’approche de la bande inférieure est favorable. Un bon signal de confirmation est que le prix crée une correction horizontale plutôt qu'une correction en zigzag à ce stade. Dans de tels cas, la probabilité d'une transaction rentable est plus élevée et un stop loss court peut être placé en dessous du support de consolidation. La sortie dans un but lucratif peut se faire lorsque le prix franchit la ligne médiane dans la direction opposée ou atteint d'autres points cibles. La même chose s’applique à une tendance à la baisse.
• Des changements de prix brusques se produisent souvent après le contrat des bandes de Bollinger en raison d'une diminution de la volatilité. Très souvent, avant un mouvement fort, l'instrument connaît une faible volatilité. Durant ces périodes, l’incertitude règne, empêchant les acheteurs ou les vendeurs de prendre le contrôle et de faire varier les prix de manière significative. Lorsqu'une certitude surgit (par exemple en raison d'une nouvelle, du franchissement d'un niveau important ou de l'entrée d'un acteur important), ceux du mauvais côté sont obligés de fermer leurs positions à la hâte, ce qui entraîne un mouvement impulsif.

Sur le graphique, cette situation correspond à la contraction des bandes de Bollinger avant le mouvement. Ici, l'indicateur ne donne pas de direction mais indique le moment où il faut être attentif et chercher un point d'entrée. En règle générale, si après la contraction, le prix dépasse l’une des bandes extérieures, le mouvement se poursuivra dans cette direction. Cependant, un tel signal peut être considérablement retardé, il est donc conseillé d'utiliser des signaux d'entrée supplémentaires.

• Reconnaissance des motifs « double top » et « double bottom ». Bollinger suggère d'utiliser ses bandes pour une identification plus précise des modèles d'analyse technique classiques. Pour le modèle « double bottom », le premier plus bas doit être en dessous de la bande inférieure et le second doit être au niveau ou au-dessus de la bande inférieure. De plus, une diminution du volume au deuxième plus bas sert de signal supplémentaire. Une analyse similaire est menée pour le modèle « double sommet ».

Outre ces méthodes courantes, de nombreux systèmes de trading utilisent des combinaisons de bandes de Bollinger avec d'autres indicateurs tels que RSI, MACD, MFI, Parabolic SAR et autres. Bollinger lui-même a même suggéré de construire des bandes non pas pour le graphique des prix lui-même mais pour le graphique RSI et d'utiliser les signaux résultants. Ainsi, les bandes de Bollinger offrent de larges possibilités pour construire divers systèmes commerciaux et sont recommandées pour la maîtrise.

En conclusion, les bandes de Bollinger constituent un outil polyvalent et puissant dans l'arsenal des traders, offrant des informations précieuses sur la dynamique du marché et les opportunités de trading potentielles. Qu'elles soient utilisées indépendamment ou en conjonction avec d'autres indicateurs, les bandes de Bollinger fournissent un cadre complet pour analyser les mouvements de prix, identifier les tendances et déterminer les points d'entrée et de sortie. En comprenant et en mettant en œuvre les différentes méthodes d'utilisation des bandes de Bollinger évoquées ci-dessus, les traders peuvent améliorer leurs stratégies de trading et améliorer leurs chances de succès dans le monde dynamique des marchés financiers.