Opanowanie strategii handlowych za pomocą wstęg Bollingera

Wynalezienie wskaźnika wstęg Bollingera przypisuje się amerykańskiemu analitykowi Johnowi Bollingerowi, który w 1984 roku podjął się stworzenia własnego systemu analizy i obliczeń inwestycyjnych. Po spędzeniu około siedmiu lat na tym przedsięwzięciu Bollinger przedstawił swój system społeczności inwestycyjnej i handlowej na początku lat 90-tych. Jego wskaźnik szybko zyskał popularność wśród uczestników rynku, został przyjęty przez wielu traderów i nadal jest szeroko stosowany. Obecnie John Bollinger jest właścicielem firmy finansowej Bollinger Capital Management Inc., która wykorzystuje opracowane przez niego metody.

Ideą wstęg Bollingera jest połączenie wskaźnika trendu, wskaźnika zmienności i oscylatora w jedno. Wstęgi przedstawiają na wykresie kierunek i zakres wahań cen, biorąc pod uwagę zarówno trend, jak i zmienność charakterystyczną dla bieżącej fazy rynku. Graficznie wskaźnik składa się z trzech linii: średniej kroczącej pośrodku, reprezentującej główny kierunek ruchu oraz dwóch linii ograniczających wykres ceny po obu stronach, charakteryzujących jego zmienność.

Górna i dolna linia przedstawiają tę samą średnią ruchomą, ale przesuniętą o kilka odchyleń standardowych (średnia kwadratowa). Ponieważ odchylenie standardowe zależy od zmienności, wstęgi dostosowują swoją szerokość: zwiększa się, gdy rynek jest niestabilny, na przykład podczas publikacji wiadomości, i maleje w bardziej stabilnych okresach. Tym samym wskaźnik zawiera funkcje oscylatora w wygodniejszej formie, umożliwiając inwestorom ocenę stanu wykupienia lub wyprzedania instrumentu bezpośrednio na wykresie, biorąc pod uwagę amplitudę wahań.

Wykorzystanie wstęg Bollingera w handlu na rynku Forex

Oprócz zastosowania w tradycyjnych konfiguracjach handlowych, wstęgi Bollingera są szeroko stosowane w strategiach finansowania Forex .Traderzy często wykorzystują te pasma do pomiaru zmienności par walutowych oraz identyfikacji potencjalnych punktów wejścia i wyjścia z rynku forex. Adaptacyjny charakter wstęg Bollingera, dostosowujący się do warunków rynkowych poprzez rozszerzanie i kurczenie się w oparciu o zmienność, czyni je szczególnie odpowiednimi do handlu na rynku Forex. Włączając wstęgi Bollingera do swoich strategii finansowania na rynku Forex, inwestorzy mogą lepiej poruszać się po dynamicznym środowisku rynku Forex i wykorzystywać możliwości handlowe z większą precyzją i pewnością.

Metoda obliczania średniej kroczącej

Warto wybrać taką metodę wyliczania średniej kroczącej, która najlepiej odzwierciedli ruchy cen w historii. W Quik dostępne są następujące typy średnich: proste, wygładzone, wykładnicze i skorygowane wolumenem.

Aby obliczyć średnie kroczące, ceny zamknięcia (zamknięcie), ceny otwarcia (otwarcie), ceny wysokie (wysokie), ceny niskie (niskie), medianę = (wysokie+niskie)/2 i typowe = (wysokie+niskie+zamknięcie)/ Można zastosować 3. Zaleca się stosowanie cen zbliżonych lub typowych.

Konfigurowanie wskaźnika

Główną zasadą przy konstruowaniu wstęg Bollingera jest następujące stwierdzenie – około 5% cen powinno znajdować się poza tymi liniami, a 95% wewnątrz. Jednocześnie cena powinna okresowo dotykać granic kanału, a podczas ostrych ruchów dopuszczalne jest krótkie wyjście z wykresu poza granice.

Okres i odchylenie standardowe

Sam Bollinger zalecił użycie 20-okresowej prostej średniej kroczącej jako linii środkowej i 2 odchyleń standardowych do obliczenia granic pasma. Z reguły okres ustawia się od 13 do 24, a odchylenie od 2 do 5. Jako kropki można również stosować okrągłe wartości, takie jak 50, 100, 200 lub liczby Fibonacciego. Należy zauważyć, że im dłuższy okres, tym niższa czułość wskaźnika i tym większe będzie opóźnienie. Na instrumentach o niskiej zmienności takie ustawienia sprawią, że wskaźnik będzie bezużyteczny.

Wstęgi Bollingera mają następujące cechy

Jeśli granice kanałów się rozejdą, oznacza to kontynuację panującego trendu, natomiast zwężenie zewnętrznych wstęg Bollingera może sugerować osłabienie trendu i możliwe odwrócenie.

Ruch rozpoczęty od jednej z granic prawdopodobnie będzie kontynuowany w kierunku drugiej.

Położenie wykresu cen względem środkowej linii wskazuje kierunek trendu. Jeśli wykres znajduje się nad nią, trend jest wzrostowy i odwrotnie. Dodatkowo sama linia powinna być również zorientowana w odpowiednim kierunku.

Metody wykorzystania wstęg Bollingera w handlu

• Kupno/sprzedaż z trendem po cofnięciach. Kiedy instrument znajduje się w fazie stabilnego trendu, wstęgi Bollingera pomagają zidentyfikować punkt, w którym najbezpieczniej jest wejść po wycofaniu. Zazwyczaj w trendzie wzrostowym wykres cen znajduje się pomiędzy środkowym i górnym wstęgą Bollingera. Dlatego kupowanie, gdy cena wraca i zbliża się do dolnego pasma, jest korzystne. Dobrym sygnałem potwierdzającym jest sytuacja, gdy cena w tym momencie tworzy korektę poziomą, a nie zygzakowatą. W takich przypadkach istnieje większe prawdopodobieństwo zyskownej transakcji, a krótki stop loss można umieścić poniżej wsparcia konsolidacyjnego. Wyjście w celach zarobkowych można wykonać, gdy cena przekroczy linię środkową w przeciwnym kierunku lub osiągnie inne punkty docelowe. To samo dotyczy trendu spadkowego.
• Ostre zmiany cen często występują po kontrakcie wstęg Bollingera z powodu zmniejszonej zmienności. Dość często przed silnym ruchem instrument doświadcza niskiej zmienności. W tych czasach panuje niepewność, która uniemożliwia kupującym lub sprzedającym przejęcie kontroli i znaczącą zmianę ceny. Kiedy pojawia się pewność (np. w związku z wiadomościami, przełamaniem ważnego poziomu lub wejściem dużego gracza), osoby po niewłaściwej stronie zmuszone są pośpiesznie zamknąć swoje pozycje, co skutkuje ruchem impulsowym.

Na wykresie sytuacja ta odpowiada skurczowi wstęg Bollingera przed ruchem. Tutaj wskaźnik nie wskazuje kierunku, ale wskazuje moment, w którym należy zachować uwagę i poszukać punktu wejścia. Zazwyczaj, jeśli po skurczu cena przełamie jedno z zewnętrznych wstęg, ruch będzie kontynuowany w tym kierunku. Jednak taki sygnał może być znacznie opóźniony, dlatego warto zastosować dodatkowe sygnały wejściowe.

• Rozpoznawanie wzorców „podwójnego szczytu” i „podwójnego dna”. Bollinger sugeruje użycie swoich wstęg w celu dokładniejszej identyfikacji klasycznych wzorców analizy technicznej. W przypadku formacji „podwójnego dna” pierwszy dołek powinien znajdować się poniżej dolnego pasma, a drugi na poziomie lub powyżej dolnego pasma. Dodatkowo zmniejszenie głośności na drugim najniższym poziomie służy jako dodatkowy sygnał. Podobną analizę przeprowadza się dla formacji „podwójnego szczytu”.

Oprócz tych powszechnych metod wiele systemów transakcyjnych wykorzystuje kombinacje wstęg Bollingera z innymi wskaźnikami, takimi jak RSI, MACD, MFI, Parabolic SAR i innymi. Sam Bollinger zasugerował nawet konstruowanie wstęg nie dla samego wykresu cen, ale dla wykresu RSI i wykorzystanie uzyskanych sygnałów. Zatem wstęgi Bollingera oferują szerokie możliwości konstruowania różnych systemów transakcyjnych i są zalecane do opanowania.

Podsumowując, wstęgi Bollingera są wszechstronnym i potężnym narzędziem w arsenale traderów, oferującym cenny wgląd w dynamikę rynku i potencjalne możliwości handlowe. Niezależnie od tego, czy są stosowane samodzielnie, czy w połączeniu z innymi wskaźnikami, wstęgi Bollingera zapewniają kompleksowe ramy do analizy ruchów cen, identyfikowania trendów oraz określania punktów wejścia i wyjścia. Rozumiejąc i wdrażając różne metody wykorzystania wstęg Bollingera omówione powyżej, inwestorzy mogą ulepszyć swoje strategie handlowe i zwiększyć swoje szanse na sukces w dynamicznym świecie rynków finansowych.